İşte bankaların olası bir ekonomik kriz karşısındaki karnesini belirleyecek senaryonun detayları:
FED’DEN BANKALARA “AĞIR RESESYON” SINAVI
ABD Merkez Bankası, büyük ölçekli bankaların ekonomik türbülanslara karşı direncini ölçmek için hazırladığı varsayımsal stres testi senaryolarını kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz ekim ayında taslak olarak sunulan tasarılarla büyük ölçüde paralellik gösteren bu nihai senaryo, bankaların en kötü durum senaryolarında dahi sermaye yeterliliklerini koruyup koruyamadığını mercek altına alacak.
32 BANKA MERCEK ALTINDA
Bu yılki testler kapsamında toplam 32 banka, küresel ölçekte yaşanabilecek şiddetli bir ekonomik durgunluğa karşı test edilecek. Senaryo; özellikle ticari ve konut gayrimenkul sektörleri ile kurumsal borç piyasalarında yaşanabilecek sert kırılmaları temel alıyor.
SENARYONUN DETAYLARI: %10 İŞSİZLİK VE VARLIK ÇÖKÜŞÜ
Fed’in kurguladığı “kötü senaryo” şu karamsar tabloyu içeriyor:
İşsizlik Oranı: Mevcut seviyelerden yaklaşık 5,5 puanlık bir artışla %10 seviyesine çıkması öngörülüyor.
Emlak Piyasası: Konut fiyatlarında %30, ticari gayrimenkul fiyatlarında ise %39 oranında bir değer kaybı yaşanması bekleniyor.
Piyasa Hareketleri: Kurumsal tahvil spreadlerinin (getiri farklarının) genişlediği, hisse senedi ve varlık fiyatlarının hızla düştüğü, yüksek oynaklıklı bir piyasa ortamı varsayılıyor.
SERMAYE TAMPONU DÜZENLEMESİ
Fed, yaptığı açıklamada ayrıca bankaların mevcut “stres sermaye tamponu” zorunluluklarının 2027 yılına kadar geçerliliğini koruyacağını bildirdi. Bu karar, bankaların olası şoklara karşı ayırmak zorunda oldukları sermaye miktarında kısa vadede büyük bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor.
